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Design Pattern在金融交易系统中的应用
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作者 Leon Wang 发布于 2015年12月16日 | 注意:GMTC全球移动技术大会2016年6月24-25日,了解更多详情!
43:52

概要
证券交易系统,面临的都是低延迟,高并发,事务性的操作。1. 我们应用Event Sourcing、Leader Election模式,解决交易中间件的高可用问题(多活,零延时切换)。2. 运用LMAX Disruptor解决服务内的高并发,低延迟消息传递。3. 基于PGM组播实现的交易总线解决服务任意扩展的问题。4. 利用CQRS(Command Query Responsibility Segmentation)Pattern实现事务性操作与查询操作分离,从而提高事务性操作并发性能。5. 基于Google Dapper论文实现消息Tracing,监控并定位性能瓶颈 6. 应用各种Cloud Design Pattern 等解决分布式系统的健壮性问题,以及CPU/IO资源的有效调度。

个人简介

Leon Wang,广发证券架构师,清华大学工程物理系博士。具有十年以上的软件开发和八年以上的软件架构设计经验,熟悉大型软件应用从前端,到后端,从需求分析,架构设计,业务建模,开发,测试,到持续集成与部署整个流程,工具与方法。曾在雅虎等知名互联网外企担任资深架构师,并意识到下一个互联网颠覆的行业是金融从而投身证券行业。致力于将云计算和大数据以及其他互联网开源技术应用于金融应用,构建技术平台,推动证券行业的去IOE化以及自主研发。目前在广发证券主持统一接入,统一消息推送等云服务的研发,以及高性能,可扩展的金融应用中间件服务和消息总线平台的设计与研发。

QCon是由InfoQ主办的全球顶级技术盛会,每年在伦敦、北京、东京、纽约、圣保罗、杭州、旧金山召开。自2007年3月份首次举办以来,已经有包括传统制造、金融、电信、互联网、航空航天等领域的近万名架构师、项目经理、团队领导者和高级开发人员参加过QCon大会。

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